Como es sabido, toda mujer nace con imen, que es a lo que se le llama "ser virgen", entonces, cuando la mujer es penetrada por primera vez, es probable que sangre gracias a que esta laminilla que encontramos dentro de la vagina, se rompa, igual hay veces, en que el imen es elastico y no se rompe, solo se amolda a la forma del pene (cuando penetra) y luego vuelve a su forma original. Ahora con respecto a que te duela, también es probable que así sea, porque el orificio por donde penetra el pene, no está acostumbrado a dilatarse (abrirse, ensancharse) de tan gran manera, entonces puede doler, o la misma rotura del imen puede provocar dolor.
Saludos, espero te sea de ayuda la respuesta, y acuérdate si no quieres quedar embarazada, siempre condón!